Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10 Consideradas muito sobrevendidas Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso Não é projetada para identificar altos topos ou fundos Antes de olhar Os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis Nós não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que pode ser usado para a direita fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinement. There são quatro Etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento Primeiro, identificar a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo Connors defende a 200 dias de movimento Verage A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de sua SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima do 200-dia SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo A 200-dia SMA. Second, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos foram maiores quando comprar em um RSI mergulha abaixo de 5 que em um mergulho de RSI abaixo de 10 Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando vendendo-short em um RSI surge acima de 95 que em um surge Acima de 90 Em outras palavras, quanto mais curto prazo overbought a segurança, maior o retorno subseqüente em uma posição curta. O terceiro passo envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto a Fechar e estabelecer uma posição pouco antes do fechar ou estabelecer uma posição sobre o próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, Que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo Usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists também deve considerar um Trailing stop ou empregando o SAR parabólico Por vezes, uma forte tendência se apóia e trailing stops irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu direito Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em grandes Perdas e grandes abatimentos É uma proposta arriscada, mas, novamente, negociação é um jogo arriscado Chartists precisam decidir por si mesmos. Exemplos de tutoriais. O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, 5 SMA rosa E 2-período RSI Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 move para 95 ou superior Havia sete DIA movido mais altamente três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis Dos três sinais bearish, DIA moveu mais baixo somente uma vez 5 DIA movido acima do 200-da SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200-dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como um ganho ou perda, que dependeria os níveis utilizados para a parada Perda e perda de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL negociação acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais comprar durante este período teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque AAPL zigzagged inferior De final de fevereiro a meados de junho de 2011 Os segundos cinco sinais fared muito melhor como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após a compra inicial Sinal e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar ajuste de curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, o RSI 2 Estratégia pode Ser cedo porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal A segurança pode continuar mais alta depois que o RSI 2 pula acima de 95 ou menos depois que o RSI 2 mergulha abaixo de 5 Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista que os preços tenham realmente Invertido após RSI 2 atinge seu extremo Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists Poderia filtrar esse sinal, esperando que o RSI 2 voltasse abaixo de sua linha central 50 Similarmente, quando uma segurança está negociando acima de seu SMA de 200 dias e RSI 2 se move abaixo de 5, os cartistas podem filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 passe acima de 50 Seria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com uma cruz da linha central 50 Houve bons sinais e Sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Também note que lacunas podem causar estragos nos comércios As falhas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreu durante A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebra Esta estratégia se encaixa com a sua filosofia Mesmo Connors testes mostra que Pára de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes para desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir um stop stop Similarmente, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições se tornam oversold Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use estas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, as preferências de risco-recompensa e ju Dgments Clique aqui para um gráfico do SP 500 com RSI 2.Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra pode copiar e colar. RSI 2 Comprar Signal. I don t saber se é apenas o caso de pensamentos like-minds Igualmente, mas eu apenas estava sobre no local do cão e encontrei uma discussão de usar a porcentagem dos estoques em RSI 2 10 como um indicador da largura Engraçado que como eu estava trabalhando sobre os dois dias passados apenas em um tal sistema naturalmente, este é O que eu amo sobre os internets você tem um grupo de pessoas que nunca vi um ao outro estar trabalhando juntos em todos os tipos de maneiras interessantes. Aqui estão os detalhes. Comecei por tomar os estoques do S P500 Eu executei uma varredura Amibroker neles Somando o número de ações, ao longo do tempo, com um RSI 2 10 e RSI 2 80.I, em seguida, gráficos esta captura de dados abaixo. Then eu configurar um sistema simples comprar quando o RSI 2 80 cruza o RSI 2 10 Venda no oposto Evento Para o teste eu usei o SPY como um proxy para o S P500, a fim de tornar o indicador de largura Fazer o trabalho duro em outras palavras, eu não quis desempenho de ações individuais afetando os resultados. O resultado final STOCK TRADING SYSTEM FAIL O sistema é atualmente muito pobre Winners apenas 44 do tempo que wouldn t ser tão ruim, exceto que não é uma tendência O sistema seguinte. Em qualquer caso, eu estou postando os resultados e algumas screenshots se alguém tem alguma idéia, deixe-me saber Se alguém quer algumas amostras de código apenas e-mail me Além disso, se alguém quiser meus dados gerados RSI 2 sobre este material para brincar com , Estou feliz em fornecê-lo apenas me bateu com um e-mail Deixe-me saber o grupo de índice de ações e quaisquer outras configurações. Aqui está o que o indicador parece ser na tela. Barra diária RSI, é uma ligeira melhoria em relação ao monitoramento e entrada em O fechar ou entrar no dia seguinte s open. It parecia-me a pena fazer em tamanho ou com alavancagem, mas não o meu estilo. Hey rapazes, eu postei os resultados de alguns testes que eu tenho trabalhado nesta semana com Woodshedder baseado Em seus critérios de saída que é semelhante ao Bill s, mas olhar Ing em diferentes variáveis de entrada RSI Além dos ETFs, eu corri-los sobre os 3 portfólios de ações que eu normalmente uso no IBDIndex Existem alguns critérios de filtro adicionais Estou testando para tentar ajudar a determinar se a configuração RSI é apenas uma correção Ou um volume de repartição em configuração RSI, fechar acima MAs, fechar dentro Bollinger Bandas, etc. Eu concordo sobre o crossover, é um indicador de curto prazo que qualquer lag vai matá-lo eu tenho medo Talvez procurando oversold em duas escalas de tempo poderia melhorar Coisas entretanto, RSI 2 menos de 10 e RSI 10 menos de 10, por exemplo. Bill, eu obtenho melhores resultados 80, mas eu terei que verific novamente para ser a força sure. Re que é por isso que nós estamos olhando o SSO, como Uma parte do portfolio. Muito interessante stuff. I tentou fazer o inverso Comprar quando RSI80 para algumas ações no Brasil, principalmente VALE5 eu acho que há um ADR namede RIO e foi muito bem. Não tenho os resultados exatos cuz eles Estão no outro PC, mas eu cheguei perto de 81 vitórias para a maioria das ações brasileiras S para um ganho médio de. Eu também fiz alguns bootstrapping sobre os dados detrended para verificar sua consistência e eu posso rejeitar o hipotesys nulo que o sistema é inútil com 99 9.Na minha opinião esta regra simples pode ter uma chance. That s grande Coisas Sandor eu d amor para ouvir mais sobre o seu system. long RSI 2 95 RSI curto 2 5.I m usando RSI 2 por um mês eo resultado é promissor. Lucky eu tenho um tempo difícil acreditar que vai muito tempo quando o RSI é 95 Iria funcionar, mas é algo que você pode, obviamente, testar Ou você quis dizer o oposto. SL Stop Loss valor absoluto PT Lucro Target P SL Probabilidade de bater stop loss P PT Probabilidade de acertar lucro target. Example Você decidiu definir o seu stop loss para -1USD e alvo de lucro para 2USD Isto significa que SL PT 1 2 Quantas vezes você vai bater PT, e com que freqüência SL. P PT P SL 1 2 Em outras palavras, você vai bater PT 33 33 do tempo e SL 66 66 do Time. If você vai fazer 15 comércios Então você vai bater PT 5 vezes rendendo 10USD e você vai bater SL 10 vezes yi Elding-10USD em average. In a longo prazo você vai quebrar mesmo Se não houver comissões Se houver comissões, então por turno você vai perder uma quantia que é igual à comissão por turno em média Você pode fazer uma pergunta De acordo com o que Você está entrando em um comércio Randomly Você acha que pode fazer melhor Hardly. try simplesmente usando um ranking percentual do número de ações ou percentual com RSI 10, com um período de lookback longo dizer 2-5 anos, subtrair o resultado final de 1 Uma vez que o Ranking cruza abaixo do 10 percentil oversold você pode acionar entradas quando a leitura cruza acima de 10 e mantenha até atingir 50 Para shorts você naturalmente usaria o percentil 90. Você também pode considerar um indicador de divergência como um elogio, que essencialmente acompanha o RSI Leitura para o mesmo período de lookback para o SPY menos o indicador de largura mencionado acima. Se alguém poderia testar isso, por favor me avise, porque eu faço um monte de coisas velha escola usando uma planilha de fazer este tipo de um Nalysis difícil. David feliz para executar o teste, se você pode esclarecer um pouco mais Então eu já tenho um código codificado que conta o número de ações, para qualquer dia, que estão abaixo RSI menos de 10 Eu dividir este número por O número de ações totais estou correndo para obter a porcentagem Então, no seu modelo, você compraria o SPY quando o de ações com RSI inferior a 10 vai para 90. basicamente você acompanhar o histórico da porcentagem de ações no SP500 abaixo RSI 10, então você terá dados para criar um oscilador que se pareceria com este. Percentage de ações abaixo RSI 10.Dec 12 23 Dez 11 29 Dez 10 55 Nov Out etc Então você pode valores médios para os últimos n dias i Sugerem tentar 10,20,50,100,200 e 400 e usar desvios padrão como uma banda de bollinger acima para criar níveis oversold. Buy poderia ser gerado quando a média é maior do que 2 SD acima do MA e, em seguida, cruza abaixo 2SD ou seja, está ficando menos Oversold, eo comércio é fechado no MA o alternati mais simples Ve é comprar 2sd acima e vender no MA. note minha preferência seria usar um percentil vs bollinger banda, que era o que eu estava se referindo. Hi iam um seguidor RSI-2 Meu sistema comercial é baseado na combinação de RSI -2 5-EMA TRIN. I fez uma ferramenta simples no meu blog também Eu me candidatei a nifty Indian Index Estratégia é bastante promissor. Posts Recentes. Sobre este blog. Meu nome é Damian e eu tenho estado envolvido na negociação de ações, futuros e Moedas por mais de 10 anos Eu atualmente residir com minha esposa, meu filho Max e dois cães fora de Boston, Massachusetts Eu também fui um contribuinte para InVivo Analytics, Teresa Lo s fantástico blog em mercados eu posso ser alcançado em droskill at gmail dot com. Este blog destina-se como uma maneira para mim para o diário minha própria exploração de sistemas de negociação financeira informatizada. Os pareceres expressos neste site são aqueles unicamente do operador do site e não representam necessariamente ações ou recomendações de carteira Não estão sendo oferecidas recomendações de investimento Por favor perf Orm sua própria pesquisa e assumir a responsabilidade por todas as decisões de investimento que você faz Este site é disponibilizado apenas para fins educativos e de entretenimento Nada neste site deve ser interpretado para indicar ou implicar que os resultados anteriores são uma indicação de desempenho futuro Este proprietário do site não é Responsável por quaisquer perdas que ocorrem como resultado de seguir as estratégias delineadas. Por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo. Este artigo foi publicado originalmente em 2007, e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 comércios a partir de 1 de janeiro de 1995 para 30 de junho de 2006 Aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Índice de Força Relativa RSI para ser um dos melhores indicadores disponíveis Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo, um Infelizmente, poucas, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos Isso é muito surpreendente, considerando como popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo 2-período RSI Stock Strategy Guidebook Incluído são dezenas de alto desempenho, totalmente quantificados estoque variações estratégia baseada em torno do período 2 RSI. Most comerciantes usam o período de 14 RSI, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há vantagem saindo tão longe No entanto, quando você encurta o período de tempo que você começar a ver alguns resultados muito impressionantes Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um período de 2 RSI e nós construímos muitos sistemas negociando bem sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar à estratégia real, aqui sa pouco fundo no RSI e como é calculado. Index. The Índice de Força Relativa RSI foi desenvolvido por J Welles Wilder na década de 1970 É um oscilador de momento muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque para a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples ver abaixo converte A ação do preço em um número entre 1 e 100 O uso mais comum deste indicador é medir condições de sobrecompra e sobrevenda colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração padrão mais comum para o RSI é de 14 períodos Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos muito facilmente, mas se você não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. 1 1 95 a 12 30 10 A tabela abaixo mostra a perda percentual média de ganho para todas as unidades populacionais durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana de 5 dias Esses números representam o ponto de referência que usamos f Ou comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medido pela leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 sobre-comprados e abaixo de 10 sobrevendidos. Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99 , Que consideramos overbought e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevendidos. Então, comparamos esses resultados com os benchmarks, aqui está o que encontramos. A leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia 0 08, 2 dias 0 20 e 1 semana mais tarde 0 49. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark 1- Dia 0 14, 2 dias 0 32 e 1 semana mais tarde 0 61. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark 1 dia 0 24, 2 dias 0 48 e 1 - semana posterior 0 75. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchma Rk 1 dia 0 30, 2 dias 0 62 e 1 semana mais tarde 0 84. Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou drasticamente a cada passo do caminho O retorno médio dos estoques com um 2 - period leitura RSI abaixo 2 foram muito maiores do que os estoques com um período de 2 RSI leitura abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem olhar para construir estratégias em torno de ações com um período de 2 RSI leitura abaixo de 10.O retorno médio dos estoques com Uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias 0 01 e 1 semana depois 0 02. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentou desempenho inferior ao benchmark e negativo 2 dias mais tarde - 0 05 e 1 semana mais tarde -0 05. O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia -0 04, 2 dias -0 12 e 1 semana depois -0 14 . Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia -0 07, 2 dias -0 19 e 1 semana mais tarde -0 21. Ao analisar estes Os resultados, é importante compreender que o desempenho deteriorou dramàtica cada etapa da maneira Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI do período 2 acima de 98 eram significativamente mais baixos do que aqueles estoque com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados Os comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo sobre o Na semana que vem 0 75 Também mostrado é que, em média, as ações com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais Filtrando os estoques que negociam acima da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. Chart 1 abaixo é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 2.Chart 2 abaixo é um exemplo de um Estoque que recentemente teve um 2 - period leitura RSI acima de 98.Our pesquisa mostra que o Índice de Força Relativa é realmente um excelente indicador, quando usado corretamente Dizemos quando usado corretamente porque a nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em ações usando o período de 2 RSI, mas também mostra que ao usar o tradicional RSI de 14 períodos, há pouco valor para este indicador Esta afirmação corta a própria essência do que TradingMarkets representa que baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se Um comércio oferece uma boa oportunidade de recompensa de risco eo que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que estamos apresentando aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando múltiplas leituras de dia sob 10, 5 ou 2 E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque RSI de baixo nível se negocia 1-3 intraday mais baixo Como o tempo passa Vamos compartilhar algumas dessas descobertas de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing Saiba como o comércio com êxito com este indicador poderoso com The 2-Period RSI Stock Strategy Guide Click Aqui para pedir sua cópia hoje.
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