Fx Opções Market Share

Quando na dúvida, o mercado da opção de FX assistiria rather aos bancos centrais. A bancada do regulador de Japão Haruhiko Kuroda escuta durante uma conferência de notícia na sede do banco central em Tokyo, em quarta-feira, outubro 7, 2015. Como resultado, as volatilidades implícitas nas câmbio estão saindo na maioria dos tenores, exceto aquelas que coincidem com as reuniões de política, escreve o estrategista da Bloomberg, Vassilis Karamanis. As oscilações cambiais diminuíram Como os recentes relatórios da Europa para os EUA e Japão sinalizou as autoridades manterão políticas ultra-acomodatícia em meio a perspectivas econômicas pouco claras A volatilidade implícita de uma semana do euro contra o iene caiu na sexta-feira para 7 86 por cento, o menor em quase um ano. Veio após as contas da última reunião do Banco Central Europeu mostraram que os políticos buscavam mais tempo para analisar as tendências globais recentes eo Banco do Japa N manteve seu estímulo unchanged. Minutes da reunião do comitê do mercado aberto federal setembro, publicado quinta-feira, weren t qualquer mais desobstruído, enfatizando o tema de uma economia de EU unida ofuscada por ameaças de abroad O banco de Inglaterra manteve a política unchanged o mesmo dia Fed s dovish Tom no mês passado empurrou muitos investidores para o lado, deixando a maioria das principais moedas e pesando as volatilidades implícitas down. As bancos centrais permanecem em espera e olhar para a orientação de dados nacionais e liberais, os comerciantes esperam oscilações de moeda para estreitar O declínio nas volatilidades implícitas está normalizando As curvas de volatilidade que foram previamente invertidas, com o front-end sliding muito abaixo das suas médias móveis de 100 e 200 dias. Os gases de esperada flutuações de câmbio estão caindo independentemente das liberações de dados chave que são devidas Uma exceção à tendência é que as volatilidades São ainda resilientes nos termos cobrindo anúncios da política monetária. A estrutura do termo da volatilidade do euro-iene, que espetáculos esperam Esperados para o período seguinte No entanto, os tenores de duas e três semanas que englobam as próximas reuniões do BCE e do Banco de Moçambique caíram muito menos. O dólar - yen mostra uma tendência semelhante de volatilidades implícitas apanhar após a data de reunião do BOJ s 30 de outubro, enquanto inúmeros dados liberados devido no próximo par de semanas não conseguem fazer qualquer impacto A medida de duas semanas euro-sterling subiu mais na semana passada à frente de A diminuição das volatilidades de front-end pode não durar como as principais razões que ampliaram as flutuações cambiais este ano - como mercados ilíquidos, posicionamento de luz e aumentou Regulação - ainda estão presentes. Além disso, os riscos de mercado relacionados com a China permanecem no radar Commerzbank Economista Sênior Zhou Hao disse este mês que, após a recente derrota no Índice Composto Shanghai de ações, Ch Ina s mercado obrigacionista corporativo pode tornar-se a próxima bolha. NOTA Vassilis Karamanis é um estrategista que escreve para Bloomberg As observações que ele faz são seus own. Before é aqui, é s no Bloomberg Terminal. Volatility Finder. The Buscador de volatilidade procura ações E ETFs com características da volatilidade que podem prever a movimentação próxima do preço, ou podem identificar opções sob ou sobrevalorizadas em relação a uma história do preço de segurança próxima e a mais de termo para identificar possibilidades potenciais de compra ou de venda. O Optimizer de Volatilidade. O Optimizer da Volatilidade É um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o IV Index, uma Calculadora de Opções, um Scanner Strategist, um Spread Scanner, um Volatility Ranker e muito mais para identificar oportunidades comerciais potenciais e analisar movimentos do mercado. Opções Calculadora powered by é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções de trabalho e fornece valores justos e gregos em qualquer optio N usando dados de volatilidade e preços atrasados. Virtual Opções Trading. The Virtual Trade Tool é uma ferramenta state-of-the-art projetado para testar o seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou encomendas complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado fácil de usar, com características sofisticadas, incluindo análise de risco e de risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias opções de arrastar e soltar. Ofertas especiais. Third Party Advertisements. thinkorswim comércio w ferramentas de negociação avançadas Abra uma conta e obtenha até 600.Save até 1500 em Comissões até junho de 2017 com TradeStation Abra uma conta. Fácil de 60 dias em thinkorswim da TD Ameritrade. TradeStation Votado melhor para opções Traders 2 Anos seguidos por Barron s Trade Now. Options Preços para o seu estilo e nenhuma taxa para cancelar ordens de comércio com TradeStation. 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Volumes em 2015.Usando SDRView podemos olhar para 2015 volumes de contagem de comércio mensal de Opções de baunilha para os dez pares de moedas mais negociados. Março de 2015 foi o mês de volume mais alto com 33.698 operações relatadas. Monthly volume de comércio para os últimos 5 meses É consistentemente em torno de 24.000 comércios por mês. Only Calls and Puts são relatados, o que significa Straddles estão sendo relatados como dois trades. EUR USD é o par mais negociado com 6.500 a 11.500 comércios cada month. USD JPY é o próximo mais negociados com 4.000 para 6.000 negócios. USD CAD e AUD USD seguem com 2.000 a 4.500 trades. GBP USD e USD MXN próximo com 1.500 a 3.000 trades. And o mesmo em termos nocionais grossos. Março de 2015 foi o mais alto com 1.200 bilhões negociados. Os últimos meses têm consistentemente média 7 75 bilhões. Recorde que as regras nocionais tampadas significam que os volumes reais são um pouco mais elevados. Notional espectral das negociações tampadas mede entre 15 a 24 das trades padrão. Sugerindo que o real nocional bruto pode ser 10 a 20 mais elevado do que os valores relatados. O par mais negociado com 260b para 580b bruto nocional por mês. USD JPY é o próximo mais negociados com 135b a 240b bruta notionalparing 2014 Volumes. Lets ver como isso se compara ao período correspondente em 2014.Every mês em 2015 é maior do que o Mês correspondente em 2014, alguns muito mais por exemplo, March. Gross volume nocional é em média 30 superior em 2015 vs 2014. Um sinal de volatilidade mais moeda levando a mais hedging e especulação. On SEF vs Off SEF. What sobre On SEF vs Off SEF trading. Again para os mesmos 10 pares de moedas. Showing que a maioria da negociação é Off SEF. Not surpreendente como o seu não é mandato para o comércio de opções de câmbio sobre SEF e não é Clearing. In-fato sobre SEF é em média 27 de Noção bruta total L, enquanto Off SEF é 73.O período correspondente em 2014 tinha 32 On SEF e 68 Off SEF. So 2015 mostra uma queda de 5 em On SEF. Statistical ruído ou uma tendência causada por comportamento diferente, por exemplo, mais clientes de comércio em 2015.Barrier A tabela abaixo mostra as contas de comércio em agosto de 2015 para par de moedas e tipo de produto. Em alguns pares, AUD, GBP e SGD mais Negociações de barreira foram negociadas do que Baunilha. Only em CAD, MXN e ZAR são as contagens do comércio da barreira distante mais menos do que a baunilha. O NDO é Opção Não Entregável e o NDF é Não Encaminhado. Não sei por que estes estão a ser relatados em USD JPY ou EUR USD que são deliverable currencys. However em Gross Notional termos Barreiras são muito menores do que Baunilha, como a tabela abaixo mostra. Significando que o tamanho nocional de cada opção de barreira é uma pequena fração de O tamanho de uma opção de baunilha. Market Market SEF. Usando SEFView podemos olhar para a quota de mercado para cada SEF para os nossos pares de dez moedas. Primeiro para o período 1 Jan to 31 Aug 2015.EUR é de longe o maior. BGC e Trads são Os líderes. GFI e Tullets follow. Reuters mostra alguns volume. CAD e JPY são os próximos pares maiores. Os mesmos dados, mas como percentagem share. BGC domina em MXN. Tradition domina em CAD. Tradition é top em AUD, GBP, ZAR. BGC é superior em EUR, CHF, JPY, SGD. GFI é forte em todos os pares. TP é top em TRY e forte em todos os pares. 2D SEFs dominam as figuras. 2.2 SEFs têm menos de 1 share. And uma vista por mês para Olhar para qualquer mudança de participação ao longo do ano. Tradição tem 34 partes, com um mínimo de 30 em maio e Aug. BCG tem 29 partes, Com um mínimo de 26 em fevereiro e um alto de 33 em Aug. GFI tem 21 partes, com um mínimo de 19 em julho e um máximo de 23 em Mar. Tullets tem 15 partes, com um mínimo de 12 em julho e um alto De 17 em May. Reuters tem 0 6.BBG e 360T 0 1.Thats-lo para a parte de mercado. Final Thoughts. There é um monte de dados interessantes disponíveis no FX Options. Today s blog tem apenas riscado o serviço. Eu espero olhar em Futuro em mais detalhes. Incluindo expiração s, greves, preços, Straddles, freqüência de trades. You também pode fazer você mesmo usando SDRView e SEFView. Stay informado com o nosso boletim informativo LIVRE, subscreva aqui.